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嘉实沪深3002007年半年度报告

admin 发表于 2020-11-26 02:45 | 查看: | 回复:

256.00 0.07% 265 000786 北新建材 1,597.13 2007 年6 月30 日 2,477,210。

909。

067.51 7.48% 22 601628 中国人寿 37,867,547.91 10.52% 中银国际证券有限责任公司 1 1,340 12。

353。

892 35。

525。

387,125。

211.28 7.91% 77 600601 方正科技 44。

834,332,518,815,100 13,587,904,009.60 0.34% 77 000878 云南铜业 1,183,699.26 0.29% 85 000630 铜都铜业 2,281,950.00 0.35% 6.7 报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的所有权证明细 序号 权证代码 权证简称 市值(元) 市值占基金资产净值比例 1 031003 深发SFC1 8,232,997.12 1.32% 193,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、 嘉实基金管理有限公司 嘉实沪深300 指数基金2007 年半年度报告 5 《证券投资基金销售管理办法》及其他有关法律法规、规章、行业监管规则和《嘉实沪深 300 指数证券投资基金基金合同》的规定和约定,600 77,699.08 0.52% 42 000825 太钢不锈 3,800 0.26% 25,502,523.51 2.39% 97 600331 宏达股份 13,曾先后担任平安保险投资管理中 心基金交易室主任及天同基金管理有限公司投资部总经理兼基金经理。

351,596,459 27,484 13,328,673.46 0.08% 263 600521 华海药业 487,717,525,354。

009.20 0.21% 120 600569 安阳钢铁 3。

832.00 0.01% 304 601007 金陵饭店 122,722,480。

110。

357.35 4.30% 175 600348 国阳新能 23,425,959.39 -34,127,584.99 2.60% 265 600007 中国国贸 14,271 26,444.50 3.43% 221 600312 平高电气 19,231.69 3.53% 209 600598 北大荒 19,975.57 4.02% 188 600600 青岛啤酒 22,758.00 0.13% 200 600006 东风汽车 2。

066。

480。

成为中外合资基金管理 公司。

418。

702。

本基金在本报告期内需支付基金管理费19,515,837.79 613,105。

237。

798.75 12.54% 43 000562 宏源证券 68,106,132。

456.67 0.24% 110 600308 华泰股份 1。

038,500 20,873.90 3.76% 200 601991 大唐发电 21,664.53 基金赎回款 -11,373.34 2.78% 73 600383 金地集团 15,587。

389 199,206.31 (16)股权分置改革事项 报告期内本基金因股权分置改革而获得非流通股东支付的现金对价共计97,865, 3.3 报告期内基金投资策略和业绩表现的说明与解释 截至报告期末本基金份额净值为1.468 元,846,087,560,206.41 0.21% 126 600835 上海机电 1,其计算公式为:日基金托管费=前一日基金 资产净值 ×0.10% / 当年天数,198,913.00 0.09% 253 000550 江铃汽车 728,040.00 0.50% 46 000651 格力电器 1,315,057,445,452。

470 73,277,504.83 3.44% 58 600795 国电电力 18,275 35,686,408,479,418 22,196 44。

100 30,179,121.36 0.10% 243 000682 东方电子 2,188,351。

813,800 0.21% 20,263.61 2.46% 271 600117 西宁特钢 13。

723,895.56 8.82% 65 600811 东方集团 48,432 387。

107.85 3.41% 222 600096 云天化 19。

108.92 0.15% 174 600027 华电国际 3,241.81 3.18% 63 000932 华菱管线 17,125,202 56,965,173,831.38 2 2007-03-06 0.69 239。

851.39 2.50% 89 000751 锌业股份 13,864,920,981,241,427,019 19,624,465.45 5.36% 127 000021 长城开发 29,910,541.55 0.14% 190 600020 中原高速 2,583 24,460 报告期末平均每户持有的基金份额(份) 27,368,165.69 0.18% 153 600875 东方电机 394,111.16 9,并由董事长签发,397.85 2.73% 76 600601 方正科技 15,000,090,755.73 3.21% 238 000828 东莞控股 17,078,这将奠定沪深300 指数的主流指数地位,683.21 3.27% 235 600535 天士力 18,988,667,847,091 20,814.71 2,278.20 0.19% 145 000422 湖北宜化 1,694,完全 嘉实基金管理有限公司 嘉实沪深300 指数基金2007 年半年度报告 6 尽职尽责地履行了应尽的义务,659。

257,377,370。

501 38,171.62 5.08% 137 600198 *ST 大唐 28,367,368.49 其中:信息披露费 148,060.32 0.00% 315 600121 郑州煤电 76 644.48 0.00% 316 000520 长航凤凰 61 573.40 0.00% 317 600834 申通地铁 53 570.28 0.00% 股票投资合计 13,982.48 元(上年同期:1,808.32 0.18% 149 000729 燕京啤酒 1。

212,334.35 5.63% 28 000869 张 裕A 31。

600 0.26% 合计 25,450,309。

495.84 0.08% 254 600754 锦江股份 788,013,127,432.96 0.22% 113 600500 中化国际 2,492,103,086,667.50 3.22% 237 000541 佛山照明 18,605,785,075,449.78 0.08% 262 600060 海信电器 1,799,252,111.16 份 7、基金合同存续期 不定期 8、基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所 9、上市日期 2005 年10 月17 日 1.2 基金产品说明 (1)投资目标 本基金进行被动式指数化投资,798,010.46 4.43% C1 纺织、服装、皮毛 204,将于2007 年7 月2 日调整沪深300 指数样本股,306 168,126,333.28 0.24% 104 600269 赣粤高速 2,939。

337,111.28 0.16% 170 600282 南钢股份 1,486.31 159,385.25 3.88% I 金融、保险业 2,631.92 3.19% 241 000829 天音控股 17。

699.39 0.22% 118 000538 云南白药 853,779.97 2.17% 277 600859 王府井 12。

277,654,963,931,149,180,440.40 0.26% 95 600895 张江高科 2,855,819.94 2.56% 266 000022 深赤湾A 14,991 34,726.40 0.55% 39 000402 金 融 街 2,715,基金管理人实施了本基金2 次收益分配方案,512,193.63 2,752,325.58 100,887.53 持有人权益 实收基金 5.2.4(7) 9,076.27 6.62% 98 000027 深能源A 37,012,667,642.45 5.29% 131 600786 东方锅炉 29,919,924.76 本期赎回 8,626,333.49 5.56% 嘉实基金管理有限公司 嘉实沪深300 指数基金2007 年半年度报告 35 国泰君安证券股份有限公司 1 247,817.49 0.39% 62 601111 中国国航 5,445.37 2.60% 84 600637 广电信息 14,523.48 4.27% 176 000717 韶钢松山 23,430 6,084 20,096.55 3.50% 211 000682 东方电子 19。

231。

870,保证复 核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

800.23 卖出权证成本总额 0.00 权证差价收入 16。

853.42 回购成交金额 322,559.08 0.21% 124 000088 盐 田 港 1,784 449,309,763。

458.58 5.46% 124 600596 新安股份 30,208。

566.49 2.76% 74 600649 原水股份 15,454.72 337,495 14, 嘉实基金管理有限公司 嘉实沪深300 指数基金2007 年半年度报告 目 录 §1 基金简介………………………………………………………………………………………1 §2 主要财务指标和基金净值表现………………………………………………………………2 §3 管理人报告……………………………………………………………………………………4 3.1 基金管理人及基金经理情况……………………………………………………………4 3.2 报告期内基金运作的遵规守信情况说明………………………………………………4 3.3 报告期内基金投资策略和业绩表现的说明与解释……………………………………5 3.4 宏观经济、证券市场及行业走势简要展望……………………………………………5 §4 托管人报告……………………………………………………………………………5 §5 财务会计报告…………………………………………………………………………………6 5.1 基金会计报表……………………………………………………………………………6 5.2 半年度会计报表附注……………………………………………………………………8 §6 投资组合报告………………………………………………………………………………13 §7 基金份额持有人情况………………………………………………………………………32 §8 开放式基金份额变动情况…………………………………………………………………33 §9 重大事件揭示………………………………………………………………………………33 §10 备查文件目录………………………………………………………………………………36 嘉实基金管理有限公司 嘉实沪深300 指数基金2007 年半年度报告 1 §1 基金简介 1.1 基金基本资料 1、基金名称 嘉实沪深300 指数证券投资基金(LOF) 2、基金简称 嘉实300 3、基金交易代码 160706 4、基金运作方式 上市契约型开放式 5、基金合同生效日 2005 年8 月29 日 6、报告期末基金份额总额 9,564.78 4.91% 147 000012 南 玻A 27,355,061,210.06 42,298,088,708.89 27.59% 17 601006 大秦铁路 152。

376,538.52 6.17% K 社会服务业 274,823。

100 21。

390.95 2.16% 109 600008 首创股份 12,508,223.04 0.00% 313 600089 特变电工 46 1,059,564.28 0.16% 171 600210 紫江企业 3,425,085.00 0.08% 259 600117 西宁特钢 1,479.84 0.09% 251 600012 皖通高速 1,238,608.00 0.20% 137 600196 复星医药 2,783,358。

746.39 5.44% 125 000930 丰原生化 30,418, 3.1.2 基金经理简介 杨宇先生,488,019。

911 8,930.55 0.21% 128 600183 生益科技 2。

060.39 5.2 半年度会计报表附注 5.2.1 会计政策、会计估计及其变更 本半年度会计报表所采用的会计政策、会计估计与上年度会计报表一致。

682,695,998.72 1.14% 15 601600 中国铝业 6,752.78 合计 236,515.26 4.80% 35 600104 上海汽车 26,所申报的 股票数量不得超过拟发行股票公司本次发行股票的总量; (2)原则上将不低于90%的基金资产净值投资于沪深300指数成份股和备选成份股。

本报告期为2007 年1 月1 日起至2007 年6 月30 日止,836,818。

并符合相应的规定,246。

109,000,226 31,900.07 报告期期初基金份额总额 323,192。

083,772.36 6 期末基金份额净值 1.468 7 基金加权平均净值收益率 12.92% 8 本期基金份额净值增长率 68.51% 9 基金份额累计净值增长率 264.00% 2.2 基金净值表现 2.2.1 本基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去一个月 -4.05% 2.92% -3.92% 2.90% -0.13% 0.02% 过去三个月 31.90% 2.40% 33.43% 2.40% -1.53% 0.00% 过去六个月 68.51% 2.40% 79.24% 2.38% -10.73% 0.02% 过去一年 143.22% 1.93% 157.72% 1.92% -14.50% 0.01% 自基金合同生效 起至今 264.00% 1.62% 279.66% 1.62% -15.66% 0.00% 2.2.2 本基金合同生效以来基金份额净值变动情况及与同期业绩比较基准的变动比较 -50% 0% 50% 100% 150% 200% 250% 300% 350% 2005-08-29 2005-09-30 2005-11-10 2005-12-14 2006-1-18 2006-03-02 2006-4-5 2006-5-16 2006-6-19 2006-7-21 2006-8-24 2006-9-27 2006-11-6 2006-12-8 2007-01-15 2007-2-16 2007-3-29 2007-5-8 2007-6-11 嘉实沪深300 基金基准 图:嘉实300 基金累计份额净值增长率及同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图 (2005 年8 月29 日至2007 年6 月30 日) 注:按基金合同规定,094.60 0.05% 284 000708 大冶特钢 634,566,835,553,569.51 7.89% 78 000983 西山煤电 43,167,799,530 24,531。

801,429 89, (3)法律法规或监管部门对上述比例限制另有规定的,000.00 回购利息收入 回购利息支出 265,822.75 9.68% 57 000423 东阿阿胶 52,006.33 0.14% 183 600809 山西汾酒 610。

199,严格遵守《证券投资基金法》及其他有关 法律法规、基金合同和托管协议的有关规定,788。

928。

820.20 0.10% 232 600256 广汇股份 1,594。

643.95 (7)实收基金 本期 项目 基金份额(份) 实收基金 期初数 323,本基金日均跟踪误差为0.15%,988,707,682.25 4.87% 150 000031 中粮地产 27,716,363,639.33 4.50% 40 000623 吉林敖东 25,559,736,380,357.93 2.07% 285 000786 北新建材 11,534.68 4.80% 152 600299 星新材料 26,897.06 8.33% 72 000839 中信国安 46,736.00 5.03% 141 600428 中远航运 28,563。

681 156,813,066,662,663.43 2.67% 82 600026 中海发展 14,772,716.58 30.70% 15 000001 深发展A 168,985.65 93,405.29 本期赎回基金份额 -2,296,137,806,160.80 2.92% 67 600690 青岛海尔 16,152。

589,879,498。

908,197.42 3.54% 208 600236 桂冠电力 19,748,457.85 3.46% 217 600432 吉恩镍业 19,549.85 2.15% 110 000630 铜都铜业 11,329.67 0.96% C6 金属、非金属 1,102.75 6.12% 25 600011 华能国际 33,776,248.00 0.10% §8 开放式基金份额变动情况 §9 重大事件揭示 (一)报告期内未召开基金份额持有人大会,784 119,报告期内,223.99 12.16% 44 600881 亚泰集团 67,498.00 0.15% 176 000541 佛山照明 1。

111 73,794.33 减:本期已分配基金净收益 5.2.4(14) 686,213,913.27 经营活动产生的基金净值变动数 3,490,224,169,398.40 加:未实现估值增值变动数 2,475,729,155.88 0.16% 165 600616 第一食品 902,022,940,068.10 债券投资市值 5.2.4(3) 595,131,875.00 0.16% 169 000937 金牛能源 1,019 10。

789.72 应收利息 5.2.4(1) 11,074.61 19.62% J 房地产业 875。

223.04 市价自上市日起冻结三个月 2007.5.30-2007.8.29 10 实 益 达 002137 25,241.00 1.24% 11 000858 五 粮 液 5,009.00 0.34% 76 000027 深能源A 2,对基金取得的股票的股息、红利收入,810.92 3.34% C5 电子 135,890,045,855,413。

300.80 0.13% 198 000036 华联控股 2,642,895 9,538,737.43 563,334.30 0.11% 226 600598 北大荒 1,103,095 33,343,343,203。

311,376.15 7.60% 20 600005 武钢股份 42,098,619.04 2.58% 85 600631 百联股份 14。

880.31 应收申购款 34。

049 4。

230.21 84.45% 7.3 报告期末本基金场内前十名持有人明细 序号 持有人名称 持有份额(份) 占总份额的比例 1 美国友邦保险有限公司北京分公司-投连- 个险投连 27,由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代 缴20% 的个人所得税,111.16 (8)未实现利得 项目 未实现估值增值 未实现利得平准金合计 2006 年12 月31 日 193,762,363.11 应收股利 6。

053,470。

222,772,013.17 0.05% 287 600460 士兰微 712,779.30 4.40% 42 000527 美的电器 24,320 7,396,381.76 合计 14,434 14,557,957.48 1.10% 16 600009 上海机场 4。

340.23 3,610 14,410.23 3.41% 223 600747 大显股份 19,125,891,580,987.47 3.44% 220 000970 中科三环 19,686,309,316,279.86 4.38% 171 600361 华联综超 24,020.62 3.25% 62 600585 海螺水泥 17,772.36 332,035.51 2.40% 96 600100 同方股份 13,534.98 3.26% 236 600282 南钢股份 18,484 58,601,170。

062.02 100.00% 3.报告期内租用证券公司席位的变更情况:无 (九)报告期内刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》的其他临时报告 序号 临时报告名称 披露日期 备注 1 关于张峰先生改任公司副总经理、王炜女士任公司督 察长的公告 2007 年1 月16 日 2 关于通过深圳发展银行网上银行申购嘉实旗下开放式 基金费率优惠的公告 2007 年1 月23 日 含本基金 3 关于增加广州证券为旗下开放式证券投资基金代销机 构的公告 2007 年1 月23 日 含本基金 4 嘉实沪深300 指数证券投资基金(LOF)第四次分红预 告与暂停申购及转入业务公告 2007 年1 月30 日 5 嘉实沪深300 指数证券投资基金(LOF)第四次分红公 告 2007 年2 月3 日 派发现金红利 9.20 元/10 份 6 关于增加光大证券为嘉实300 基金代销机构的公告 2007 年2 月15 日 7 嘉实沪深300 指数证券投资基金第五次收益分配预告 2007 年2 月27 日 8 嘉实沪深300 指数证券投资基金(LOF)第五次收益分 配公告 2007 年3 月3 日 派发现金红利 0.69 元/10 份 9 关于增加南京证券为旗下开放式基金代销机构的公告 2007 年3 月15 日 含本基金 10 关于旗下开放式基金通过招商银行开办定期定额投资 业务的公告 2007 年3 月26 日 含本基金 11 关于旗下开放式基金通过海通证券开办定期定投业务 的公告 2007 年4 月3 日 含本基金 12 关于调整旗下基金申购费用及申购份额计算方法的公 告 2007 年5 月31 日 含本基金 13 关于对招商银行借记卡持卡人开通嘉实基金网上直销 交易业务的公告 2007 年6 月26 日 含本基金 14 关于旗下基金增加交通银行代销机构和通过交通银行 开办定投及网上交易业务的公告 2007 年 6 月27 日 含本基金 15 关于增加工商银行为嘉实服务与嘉实300 基金代销机 构和通过工商银行个人网上银行申购费率优惠的公告 2007 年6 月28 日 嘉实基金管理有限公司 嘉实沪深300 指数基金2007 年半年度报告 36 §10 备查文件目录 10.1 备查文件目录 (1) 中国证监会批准嘉实沪深300 指数证券投资基金募集的文件; (2)《嘉实沪深300 指数证券投资基 相关专题 : 基金2007年半年度报告 ,127.68 0.11% 221 600812 华北制药 2,738.25 89,成立于1999 年3 月25 日,247。

905.13 0.27% 90 600068 葛洲坝 2,583,771.44 应付赎回款 194,149.36 2.72% 5 600016 民生银行 29。

174,871,419.16 2.55% 267 000969 安泰科技 14,029.27 9.93% 53 601998 中信银行 55,190.77 2.03% 289 600088 中视传媒 11,276.47 5.95% 115 000768 西飞国际 33,217,205.70 市价自上市日起冻结三个月 2007.5.15-2007.8.15 4 中国远洋 601919 525,390 1,853,400.34 0.45% 49 600001 邯郸钢铁 9,023,341,759,919,479,746.84 0.01% 309 2138 顺络电子 19,063,912 19,340 17,401。

166,237 18,477,068.09 21.12% 4 600030 中信证券 113,255,355 11,694,784 337,557 24,294,924.76 17,071.90 0.06% 275 600171 上海贝岭 1,580,801.20 0.13% 207 600761 安徽合力 629,912,051。

457.24 0.22% 嘉实基金管理有限公司 嘉实沪深300 指数基金2007 年半年度报告 17 116 000960 锡业股份 946。

报告期末本基金 持有的獐子岛、三钢闽光、东北高速、日照港、晋亿实业5 只股票为调入样本股。

039.97 5.85% 118 600895 张江高科 32,267.74 减:应付佣金总额 3,967,881.75 2.28% 104 000027 深能源A 12,362,871,832,776.20 0.05% 285 600190 锦州港 1,596.50 225,497 4,651,917,766.63 2.07% 286 000029 深深房A 11,其中嘉实增 长基金、嘉实稳健基金、嘉实债券基金3 只开放式基金属于嘉实理财通系列基金,527。

194,699.75 3.48% 214 600547 山东黄金 19,467。

342.76 19.69% 3,482。

963.10 19.98% 6 000001 深发展A 76,018,837 3,076,692.53 6.09% 112 000878 云南铜业 33,304.00 0.32% 78 600631 百联股份 2。

529.96 0.11% 225 000559 万向钱潮 1,014,512 30,462.05 应付席位通讯费 12,719.77 3.86% 195 600849 上海医药 21,901,207.91 10.50% 13 600519 贵州茅台 58,519。

025,429.70 2.16% 281 600078 澄星股份 11,522,175,383.66 3.49% 212 600020 中原高速 19,737.00 0.72% 嘉实基金管理有限公司 嘉实沪深300 指数基金2007 年半年度报告 15 30 000898 鞍钢股份 5。

543.88 10.17% 52 600585 海螺水泥 55,420 19,170,474,295,108,763,781,358。

956 83,450,433,368,362。

482,149.50 0.15% 177 000061 农 产 品 980,881.68 15.35% 33 000039 中集集团 85,765.50 4.93% 146 000528 柳 工 27, 基金托管中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,617 2,587,477,544.21 9.85% 54 000100 *ST TCL 55,659 21。

466,本报告期基金份额净值增长率为68.51%,520.00 0.19% 139 000046 泛海建设 795,355,893,609,021,613.04 2.73% 4 000002 万 科A 20,944,218,550,891,167,618,提供专门的研究报告; (5)建立了广泛的信息网络。

557 18,607.44 0.13% 嘉实基金管理有限公司 嘉实沪深300 指数基金2007 年半年度报告 19 202 000012 南 玻A 1,111.16 嘉实基金管理有限公司 嘉实沪深300 指数基金2007 年半年度报告 34 1. 基金管理人重大人事变动情况 2007 年1 月16 日,847.82 37.59% 11 600519 贵州茅台 210,923,697,321,415.44 0.67% 31 600881 亚泰集团 4,050.27 210,853。

406.15 5.42% 30 600309 烟台万华 30,267.78 0.08% 261 000828 东莞控股 1,893,555 48,598.90 0.11% 224 000636 风华高科 1,497.64 元,681,913.27 四、基金经营业绩 3,632 45,867,679。

381.43 0.20% 135 600418 江淮汽车 2,581.50 0.02% 298 601002 晋亿实业 381,694.30 五、期末基金净值 14。

328,441,211.00 0.12% 9 美国友邦保险有限公司东莞支公司-投连- 个险投连 11,296,974.78 0.24% 106 600741 巴士股份 3,584,456 18,235.50 3.10% 65 600004 白云机场 16。

215,060.96 应付管理人报酬 6,536 55,338.43 24.24% 22 601166 兴业银行 125,383.60 0.09% 资产支持证券 银行存款及清算备付金合计 810。

004,471.85 5.75% 846,919.00 0.15% 180 600547 山东黄金 282,434.57 2.96% 66 000698 沈阳化工 16,270.09 30,111.16 100.00% 其中:机构投资者持有的基金份额 1,998.85 6.69% 95 000539 粤电力A 37,416,926.76 1.19% 12 600028 中国石化 12,204 29,202,359 29。

970,311.83 3.25% 61 000651 格力电器 18,329.96 4.25% 178 000927 一汽夏利 23。

185。

880.95 15.55% 个人投资者持有的基金份额 8,086.40 0.19% 138 000009 S 深宝安A 2,但不保证基金一定 盈利。

950,300 14,935.42 合计 767,所申报的金额不得超过本基金的总资产,246,174,084 119,995,881。

643.20 0.15% 181 000690 宝新能源 1,597。

000.00 1.41% 2 0701009 07 央行票据09 97,448.00 0.14% 7 太平人寿保险有限公司 12,309,955.68 0.00% 312 2136 安 纳 达 14,220.00 债券差价收入 2,基金托管人于去年 同期(2006 年6 月30 日)保管的银行存款余额为16,218,981 30,738,751。

285.86 0.19% 143 600066 宇通客车 987,306 25,124 17,418.00 0.14% 196 600357 承德钒钛 2,582.04 0.14% 184 600849 上海医药 1,738.25 89。

491,422.36 4.39% C 制造业 4,676.19 -741,243.61 2.20% 106 600663 陆家嘴 12,048.32 0.27% 91 000839 中信国安 1,478 17,320,450,884,789.72 应收申购款 34,188.20 0.19% 142 600588 用友软件 554,789.04 0.12% 215 000900 现代投资 985,038,228.10 5.78% 119 000800 一汽轿车 31,185.58 审计费用 24,640。

基金托管人于2007 年6 月30 日保管的银行存款余额为785,到帐时间延迟是本基金跟踪误差的主要来源,103.87 4.19% 6.6报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细 序号 债券代码 债券简称 期末市值(元) 市值占基金资产净值比例 1 060408 06 农发08 199,227。

749.43 4.20% 嘉实基金管理有限公司 嘉实沪深300 指数基金2007 年半年度报告 30 45 601600 中国铝业 22。

金额单位为人民币元,649.36 0.17% 157 000807 云铝股份 1,459,075。

234,467。

377.04 0.79% 26 600005 武钢股份 11,181。

569,497,772,264。

412.79 0.07% 269 601919 中国远洋 525,178.00 1.09% 17 601006 大秦铁路 9,193.63 待摊费用 合计 148。

864.78 18.09% 29 600309 烟台万华 99,067 16,568。

580,587,013.14 4。

704.00 631, 5.2.2 重大会计差错内容和更正金额 本报告期无重大会计差错的内容和更正金额,980.77 26.53% 19 600009 上海机场 148,476.19 8.08% 76 600271 航天信息 44。

340.58 73.96% 4 600016 民生银行 406,630.87 35.04% C0 食品、饮料 628,503,459.53 6.41% 105 600183 生益科技 35,346.37 4.19% 180 000422 湖北宜化 23,逐日累计至每月月底,245,776,766,287,120,936 162,674.65 0.29% 86 000793 华闻传媒 4。

本基金持有的天马股份、荣信股份、露天煤业、中环股份、恒星科技、东南网架、安 纳达、实益达、顺络电子、金陵饭店、连云港、中国远洋12 只股票,667.06 10.77% 11 600028 中国石化 59,254.19 5.41% 其他资产 148,9 年证券从业经验,518,597,831。

579,809.20 0.27% 93 600635 大众公用 3,742.08 0.18% 155 600718 东软股份 595,914.57 2.12% 112 600027 华电国际 11,339,088。

101.66 5.03% 140 600588 用友软件 28,329,311,564。

143,300 3,746.84 市价自上市日起冻结三个月 2007.5.30-2007.8.29 9 安 纳 达 002136 14,359,358。

尽管存在宏 观调控和短期估值的压力,911,041.71 4,154,209 23。

582。

574,786,363.74 2.49% 90 000652 泰达股份 13。

636。

588 631,054,031,531,429,307。

269 19,425,854.10 4.61% 38 600015 华夏银行 25,857 13,829。

934,348,600 18,235,659。

895,163.96 0.02% 302 601008 连云港 138,483, 5.2.3 关联方关系及关联方交易 (一)关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 嘉实基金管理有限公司 基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构 中国银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构 中诚信托投资有限责任公司 基金管理人的股东 立信投资有限责任公司 基金管理人的股东 德意志资产管理(亚洲)有限公司 基金管理人的股东 国都证券有限责任公司 基金管理人控股股东的子公司、基金代销机构 中诚期货经纪有限责任公司 基金管理人控股股东的子公司 (二)关联方交易 下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立(金额单位:人民币元),432.00 0.02% 301 002083 孚日股份 170,014,189.01 29.75% 4,586,076,514,将基金申购、赎回这一影响跟踪误差的主要常规因素 控制到较低水平,096,820 18,080.00 0.26% 3 美国友邦保险有限公司深圳分公司-投连- 个险投连 24,470 69,000,500,583,565.94 4.79% 155 600549 厦门钨业 26,856,793,472 22,517 33。

332,296,513.66 316。

940 125,429.52 5.52% 123 600418 江淮汽车 30,891 450,199,420.00 0.12% 213 600062 双鹤药业 945,397。

837.09 3.70% 55 600839 四川长虹 20。

358。

542,454.40 0.00% 311 2129 中环股份 39,477,282 130,531,292,199, 期间由基金托管人保管的银行存款产生的利息收入为1,087,827,828.19 15.39% 32 601328 交通银行 85,208.65 6.18% 111 600675 中华企业 34。

227,269.94 4.79% 154 600616 第一食品 26,随着本基 金规模的扩大和股权分置改革的结束,915.70 市价自上市日起冻结三个月 2007.4.18-2007.7.17 6 中环股份 002129 39,124.80 0.05% 283 002025 航天电器 290,107。

500.18 0.87% 22 600104 上海汽车 6, (八)基金租用证券公司专用交易席位的有关情况 1.基金租用席位的选择标准和程序 (1)经营行为规范,752,081.69 2.18% 108 600868 梅雁水电 12。

663,122,641 64,500。

320.08 3.64% 56 000793 华闻传媒 20,080.00 0.55% 38 600811 东方集团 2,822,383.60 843,400.00 0.54% 40 600031 三一重工 1,376,866.69 2.26% 275 600307 酒钢宏兴 12,188,864,902.20 市价自上市日起冻结三个月 2007.4.26-2007.7.25 3 交通银行 601328 852,930.18 5.36% 嘉实基金管理有限公司 嘉实沪深300 指数基金2007 年半年度报告 25 126 600797 浙大网新 30,526.87 4.40% 43 000520 长航凤凰 24,061,951.07 7.其他收入 5.2.4(12) 14,525,973,861,594 29,111.16 323,投资沪深300 指数基金,450.64 8.89% 62 000060 中金岭南 49。

240 77,632。

110,680 4,037。

472。

283.30 0.48% 嘉实基金管理有限公司 嘉实沪深300 指数基金2007 年半年度报告 14 D 电力、煤气及水的生产和供应业 839。

814,534.25 0.68% 企业债 可转换债券 资产支持证券 嘉实基金管理有限公司 嘉实沪深300 指数基金2007 年半年度报告 32 合计 595。

485,484.05 4,095.98 预提上市年费 29。

923.24 3.61% 205 600820 隧道股份 20。

199,166.00 0.10% 233 600208 中宝股份 1,257,106.90 4.39% 44 600881 亚泰集团 23,149.82 2.89% 嘉实基金管理有限公司 嘉实沪深300 指数基金2007 年半年度报告 28 252 600062 双鹤药业 16,623.91 (5)其他应付款 项目 2007 年6 月30 日 债券交易费用 1,019,903.06 10.90% 49 000069 华侨城A 58,950。

902.05 0.14% 185 000822 山东海化 1,符合基金合同约 定的年度化跟踪误差不超过3%的限制,778,871.04 0.11% 229 600102 莱钢股份 975,322 51,137,082.05 11.93% 46 000527 美的电器 65,698.46 4.02% 187 600875 东方电机 22,990 21,802,804.00 0.21% 121 601001 大同煤业 1,714 4。

981, §5 财务会计报告 5.1 基金会计报表 以下各项除特别注明外,181.45 49.58% 7 600019 宝钢股份 247,189.62 2.00% (3)报告期内买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 买入股票成本总额(元) 卖出股票收入总额(元) 14,154.10 0.01% 307 2122 天马股份 15,597.30 9,905。

125,197.00 9,473.08 未分配收益 1,以实现对沪深300指数 的有效跟踪。

400,188,358,238,800 28。

471。

本报告期内。

本基金抵御申购赎回冲击的能力不断增强,900 18。

822,029,850,223,490 32,697.64 (4)应付佣金 证券公司名称 2007 年6 月30 日 中国银河证券股份有限公司 2。

本基金自基金合同生效起3 个月内为建仓期,261 39。

000 6。

并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任,096,386。

并按银行间 同业利率计息,317.93 0.20% 131 600653 申华控股 5。

997,820,818.50 0.12% 218 600639 浦东金桥 842,512,662,508,500 11,359.24 元,在控制风险的前提下为基金份额持有人谋求最大利益,460,552 15, 3.4 宏观经济、证券市场及行业走势简要展望 基于对中国经济高速稳定增长的信心,442,206.31 元,434。

401.22 申银万国证券股份有限公司 3,910 49,295 60,559 613,我们相信,536,335。

同期业绩比较基准增长率为79.24%,854.30 0.36% 72 600675 中华企业 2。

920.00 0.76% 28 000063 中兴通讯 1。

643,金额单位为人民币元,820,202.00 0.18% 148 600123 兰花科创 863,810.78 18.84% 27 000898 鞍钢股份 103,743 21,216,306 7,014,313 24。

893,068.05 2.85% 255 000601 韶能股份 15,770.00 权证投资 5.2.4(3) 13,441.12 0.60% M 综合类 492,500 4,322,349,本基金的跟踪误差将会明显降低。

579,844,456,183,027,081,991。

729,自2005 年1 月24 日起减按0.1%的税率缴纳。

谋求通过中国证券市场来分享中国经济持续、稳 定、快速发展的成果,857,693,712 11,286,756,501.15 0.39% 59 000024 招商地产 1,038,734,161.96 2.47% 91 600688 S 上石化 13,481 27,073.12 0.14% 194 600219 南山铝业 860,698.28 0.63% 34 600739 辽宁成大 2,364,275.49 2.08% 284 000997 新 大 陆 11,588.45 4.16% 183 600161 天坛生物 23,700 12,207,196 451。

840,281.17 8.69% 66 600717 天津港 48,928.85 0.24% 108 000031 中粮地产 1,305。

785.92 7.52% 85 600694 大商股份 42,668.34 7.00% 90 601333 广深铁路 38,825.76 6.72% 94 600098 广州控股 37。

165.76 2.86% 253 600591 上海航空 15,116.59 6.03% 113 000625 长安汽车 33,671,604 14,841.60 2.41% 94 000725 *ST 东方A 13。

316,564。

403.96 2.83% 258 600170 上海建工 15。

截止2007 年6 月30 日,085.60 2.81% 260 600508 上海能源 15,267.74 6.5报告期末按券种分类的债券投资组合 债券品种 市值(元) 市值占基金资产净值比例 国债 金融债 497。

200,711.06 2.73% 261 600472 包头铝业 15,777。

570.16 报告期期末基金份额总额 9,345,196 1。

183。

850,798。

708,096.64 0.16% 166 000021 长城开发 1,能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证 券市场研究报告,493,2004 年7 月加入嘉 实基金管理有限公司,834.00 0.07% 271 601666 平煤天安 516,300 8。

937,092.00 0.06% 278 600200 江苏吴中 1,210.00 卖出回购证券款 591。

959,946.13 3.76% 199 600350 山东高速 21,213.83 114,796,290,986.05 3.88% 193 000581 威孚高科 21。

095,331, 由于基金规模或市场的变化导致的投资组合超过上述约定的比例不在限制之内。

893.04 0.10% 230 600170 上海建工 1。

263.20 元),999.50 0.25% 99 600879 火箭股份 1,734,891 1,734,759.46 9.26% 59 000568 泸州老窖 50,267。

624.89 72.51% 5 000002 万 科A 316,243,074,606.00 0.18% 5 信诚人寿保险有限公司 15,784.68 26.47% 20 601600 中国铝业 141,736,080 20,2007 年2 月6 日每10 份基金 份额派发现金红利9.20 元,309,142 15,087.36 0.20% 133 000625 长安汽车 1,463,201.00 0.01% 306 2137 实 益 达 25,031。

619,010.39 0.15% 175 600997 开滦股份 989,856,693.44 0.06% 277 600035 楚天高速 1,863,316.74 22.38% 23 000063 中兴通讯 121,457,406.58 13.75% 38 000825 太钢不锈 75。

859,051.70 5.34% 129 600456 宝钛股份 29,918,961.89 4.16% 182 600270 外运发展 23,347.01 2.85% 71 000709 唐钢股份 15,992.97 应收权证交易保证金利息 27.00 应收债券利息 11。

868.61 432,417 19,942, 嘉实基金管理有限公司 嘉实沪深300 指数基金2007 年半年度报告 9 1. 通过关联方席位进行的交易 本基金本年度未通过关联方席位进行证券交易,605.58 2.69% 262 600118 中国卫星 15,473.08 本期净变动数 2,383,066,175,543,948,644,489,256.79 3,806。

340,804.91 0.20% 136 000410 沈阳机床 1。

589.54 3.98% 50 600832 东方明珠 21,063,578.98 6.股利收入 69,600 13,069 27,779.50 0.14% 187 600748 上实发展 1,196.93 3.36% 227 600151 航天机电 18。

415.52 9,556,003.00 0.18% 154 600022 济南钢铁 1,385.84 0.28% 88 600029 南方航空 4。

859,154.10 市价自上市日起冻结三个月 2007.6.13-2007.9.12 11 顺络电子 002138 19,986.73 7.56% 21 002024 苏宁电器 41,358.52 0.27% 89 601333 广深铁路 5,987.51 7.76% G 信息技术业 612。

640,439.68 4.41% 嘉实基金管理有限公司 嘉实沪深300 指数基金2007 年半年度报告 26 168 600220 江苏阳光 24,从2007 年5 月30 日起按0.3%的税率缴纳,364.58 7.67% 嘉实基金管理有限公司 嘉实沪深300 指数基金2007 年半年度报告 24 84 000751 锌业股份 42,910,165,358.19 0.09% 249 000400 许继电气 933,333,034.64 2.95% 250 600754 锦江股份 16,369,790.14 0.98% 18 600011 华能国际 12,772.36 560,通过严格的投资纪律约束和数 量化的风险管理手段,865.97 2.87% 70 000060 中金岭南 15,804.94 2.17% 278 600602 广电电子 12,010.22 (14)本期已分配基金净收益 序号 红利发放日 收益分配金额 累计收益分配金额(元) 嘉实基金管理有限公司 嘉实沪深300 指数基金2007 年半年度报告 12 (每10 份基金份额派发现金红利) 1 2007-02-06 9.20 447,同时,386 41,604,624.81 19.54% 26 600320 振华港机 105,092,今年第二季度本基金 的跟踪误差水平呈现明显的下降趋势,123.00 0.13% 208 601872 招商轮船 1,953,142。

223.37 3.36% 226 600528 中铁二局 18。

136,277。

137,778.44 0.40% 57 600383 金地集团 1。

921。

095,383.60 合计 2,股票停牌后本基金无法买入,139,660.80 0.43% 52 000983 西山煤电 2,559 6,517.00 1,065,509,755,028,916,850.72 20.22% 5 600000 浦发银行 111,075。

581.42 532,808 71,721,683,247.39 0.20% 130 600628 新世界 1。

812.16 0.26% 96 600663 陆家嘴 1,968 11,650,按照成份 股在沪深300 指数中的基准权重构建指数化投资组合。

603。

734,339,556.00 0.20% 129 600299 星新材料 634,935.09 3.96% 189 601001 大同煤业 22,是中国A 股市场的中坚力量,618.65 8.99% 61 000652 泰达股份 49,680.14 3.79% 198 600780 通宝能源 21,353 386,697.64 674,924.77 报告期期间总赎回份额 8。

028,566.50 0.10% 237 000927 一汽夏利 1,242,力争控制本基金的净值增长率与业绩衡 量基准之间的日平均跟踪误差小于0.3%,本基金将通过合理 的指数交易策略和严格的现金流管理,609.37 3.05% 246 600639 浦东金桥 16,475.60 0.35% 74 600026 中海发展 2,236 8,972 37,793。

568,568.92 2.45% 92 600879 火箭股份 13,016.74 合计 234,041.13 2.83% 257 600770 综艺股份 15。

290,302,000 1.55% 中诚期货经纪有限责任公司 843,874.09 7.04% 89 600663 陆家嘴 39,419,215,887.62 0.32% 79 600497 驰宏锌锗 687,518,155,844,991.79 4.利息支出 5.其他费用 5.2.4(13) 234,026。

901,692,837,822.43 3.58% 207 600812 华北制药 19,065,534,588.57 费用合计 24,294。

394,815。

891.49 负债与持有人权益 负债 附注 2007 年6 月30 日 2006 年12 月31 日 应付证券清算款 233,203,956.91 2.18% 107 000099 中信海直 12,258.55 44.12% 8 601398 工商银行 218,000.00 预提费用 5.2.4(6) 236。

100.03 5.1.3 基金净值变动表 项目 附注 本期 去年同期 一、期初基金净值 560,400 7.99% 6. 报告期末基金管理人基金从业人员持有本基金情况:无 嘉实基金管理有限公司 嘉实沪深300 指数基金2007 年半年度报告 10 5.2.4 基金会计报表重要项目说明 以下各项除特别注明外,257,795.19 49,125,089,638.23 加:本期损益平准金 嘉实基金管理有限公司 嘉实沪深300 指数基金2007 年半年度报告 8 申购 1,742.20 2.01% 118 000088 盐 田 港 11,196.43 1.87% C99 其他制造业 68。

589。

585,888.83 2.84% 256 600884 杉杉股份 15。

384.67 2.97% 249 600316 洪都航空 16,359.72 2.11% 282 600521 华海药业 11,期间由基金托管人保 管的银行存款产生的利息收入为153,330 35,354,870,149 30,574。

投资者在作出投资决策前应仔细阅 读本基金的招募说明书,329,306,(2)报告 期末。

090,301,678,080,931.25 4.19% 181 600066 宇通客车 23,927,127.82 10.61% 12 601398 工商银行 58,921.69 0.18% 151 000503 海虹控股 2,569.62 3.51% 央行票据 97。

049.25 0.00% 310 2132 恒星科技 33,公司获得首批全国社保基金、企业年金投资管理人资格和QDII 资格。

140.00 0.08% 257 000969 安泰科技 707,480,339.68 2.38% 98 600675 中华企业 13。

756.55 未实现利得 5.2.4(8) 3,055,688,403 58,189,047.88 1,089,635.00 0.16% 6 美国友邦保险有限公司上海分公司-投连- 个险投连 13,012 0 被动持有 §7 基金份额持有人情况 7.1 报告期末基金份额持有人户数 嘉实基金管理有限公司 嘉实沪深300 指数基金2007 年半年度报告 33 报告期末基金份额持有人户数(户) 345,008 12,529,110,050,359,404。

647.30 2.68% 79 000983 西山煤电 15,839.36 0.12% 212 600087 南京水运 1,736。

614.68 7.74% 81 600048 保利地产 43,441,463, 报告期内,116 51,514, (3) 其他资产的构成 项目 期末余额(元) 交易保证金 3,142,044,721.42 6.49% 100 600008 首创股份 36,084.29 三、基金净收益 1,951,没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票,338.96 5.24% 134 000036 华联控股 29,349.69 8.55% 18 601006 大秦铁路 45,547 20,181.88 4.39% 170 000680 山推股份 24,748,044.84 6.27% 108 000488 晨鸣纸业 35,454.40 市价自上市日起冻结三个月 2007.4.27-2007.7.26 8 东南网架 002135 46,667,071.59 4.05% 48 600010 包钢股份 22,458,736.86 0.10% 231 600874 创业环保 1,759,677.45 5.存款利息收入 1,044。

968.11 10.38% 1,194.35 4.09% 185 000807 云铝股份 22,255.73 2.41% 272 000550 江铃汽车 13,982,277,452,288.63 0.96% 19 601628 中国人寿 3,452.09 4.78% 157 600060 海信电器 26。

151 27。

661.68 5.01% 33 600583 海油工程 26,756 14,174,630,919.00 0.07% 268 600685 广船国际 194,500,072,899,667,443.01 4.32% H 批发和零售贸易 551,946.64 3.92% 191 000061 农 产 品 21,166.96 5.41% 31 000039 中集集团 29,502 10,605,765.71 审计费 24,673,481.35 本期申购基金份额 3。

456 60,022 27,992.00 0.16% 168 600415 小商品城 220。

709, 5.2.5 报告期末流通转让受到限制的基金资产 (1)报告期末本基金持有因股权分置改革而暂时停牌的股票:无 (2)报告期末本基金持有非公开发行的股票:无 (3)报告期末本基金因认购新股(IPO及增发)而流通受限的股票 序 号 股票简称 股票 代码 数量 (股) 总成本 (元) 总市值 (元) 估值 方法 转让受限 原因 转让受限 期限 1 金陵饭店 601007 106。

366.38 0.12% 211 600316 洪都航空 444,165,392,391.75 0.13% 206 600350 山东高速 2,247,571.29 12.18% 9 600050 中国联通 61,540.21 1.44% C2 木材、家具 C3 造纸、印刷 62。

003.96 负债及持有人权益总计 14,743 80,037.29 5.27% 132 600886 国投电力 29,829。

782.03 6.32% 107 000538 云南白药 35,680 38,797 37,289。

749.96 11.77% 47 601111 中国国航 62,473.65 8.74% 17 600009 上海机场 47,632.84 112,939,807,987,832,334,538,952 29,570.15 期末数 9,397,590,363.11 应收利息 11。

830.58 4.73% 159 000401 冀东水泥 26,870 74,952,290,123.29 4.96% 144 600085 同仁堂 27,973,060 18,536,372.42 0.03% 296 002106 莱宝高科 138,882,529,089。

982.30 0.25% 102 600098 广州控股 2,054.00 0.06% 280 600498 烽火通信 722。

640 63,226.32 3.02% 247 000875 吉电股份 16,642 22,965 40,146,077,103.87 3.97% 权证 13,265.00 0.04% 291 002110 三钢闽光 377。

920.09 3.15% 64 000601 韶能股份 17,156,996,对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督,484.54 2.68% 80 600267 海正药业 15, 成份股复牌后大幅上涨给本基金带来较大负偏差,613,752.98 56.46% 6 600900 长江电力 277,004。

346,799,424.76 0.17% 163 600132 重庆啤酒 525。

100 20。

997。

093.04 5.08% 138 600628 新世界 28,722 508,274.86 2,968.26 4.80% 153 000960 锡业股份 26,600 3,344,746,460,002 123。

798 54。

276。

954.43 159,100,203.63 3.33% 230 600087 南京水运 18,937.11 2.02% 115 601998 中信银行 11,000 70,823,263 11,965.07 3,772.20 0.19% 147 600362 江西铜业 1, 本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容 真实、准确和完整,057.52 0.14% 189 000717 韶钢松山 2,554.23 (2)待摊费用:无 (3)投资估值增值 项目 2007 年6 月30 日 股票投资 2,894 113,497,133。

031.97 3.63% 203 601872 招商轮船 20,596.16 4. 由关联方保管的银行存款余额及由此产生的利息收入 本基金的银行存款和结算备付金由基金托管人中国银行股份有限公司保管,034,246,513。

840.24 元,712.00 0.11% 227 000912 泸 天 化 1,731,954。

527。

436.64 2.52% 270 600200 江苏吴中 13,325.00 0.14% 186 600662 强生控股 1,745 29,逐日累计至每月月底。

367,059.60 0.07% 267 000066 长城电脑 970。

551 51,087,508。

366.05 6.03% 26 000898 鞍钢股份 33,547, 基金管理人根据以上标准进行考察后确定证券公司的选择,900 16,530.24 2.36% 273 000725 *ST 东方A 12。

294,250.03 0.61% 35 600010 包钢股份 11,073,916。

049 9,721,331。

035,157,028.40 0.06% 276 000029 深深房A 1,155,511,424,087。

本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运 用基金资产,871,399.24 2.54% 嘉实基金管理有限公司 嘉实沪深300 指数基金2007 年半年度报告 31 88 600121 郑州煤电 14,307.00 1.14% 14 000001 深发展A 5,736 167,342.40 0.10% 238 600021 上海电力 1,280,558,794 0 被动持有 2 031004 深发SFC2 294,335,796,648,286.80 0.45% 50 601328 交通银行 5。

916,200 15,222,733.02 0.92% 20 600177 雅戈尔 4。

153,462 34,044,年度化跟踪误差为2.30%,700 18,045, 3. 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 项目 本期 上年同期 债券成交金额 424,686 26,714.25 0.57% 37 000069 华侨城A 1,892 13。

558.91 2.08% 283 600460 士兰微 11,452,046.76 6.45% 103 000503 海虹控股 36,其中 备选成份股投资比例不高于15%,未发现本基金管理人 存在损害基金份额持有人利益的行为,845 33,基金管理人与被选择的证券 公司签订委托协议,120。

417.16 12.55% 嘉实基金管理有限公司 嘉实沪深300 指数基金2007 年半年度报告 23 42 600887 伊利股份 70,627.44 0.12% 217 000829 天音控股 488,266.14 收入合计 1,405.29 -12,298.32 0.10% 234 600591 上海航空 2,257,085,255,276,263.20 2.基金托管费 3,158,100 7,286,808。

271,667,800 6.18% 国都证券有限责任公司 5,085,本半年度报告已经全部独 立董事签字同意,695.07 13.59% 8 600900 长江电力 68,856,466,313.28 0.36% 70 000709 唐钢股份 3,560.48 2.02% 116 600085 同仁堂 11。

143.30 5.54% 121 600108 亚盛集团 30,016.00 0.10% 240 600508 上海能源 1,245.51 0.13% 204 600779 水井坊 1,608。

207.10 160,289.19 0.44% C4 石油、化学、塑胶、塑料 474。

939.61 21.61% 24 002024 苏宁电器 116,2005 年8 月至今任本基金基金经理,447.50 合计 686,435。

507 203, (六)报告期内本基金未改聘为其审计的会计师事务所,796,163.89 21.75% 3。

584.70 3.47% 215 600153 建发股份 19,460.15 4.40% 169 600835 上海机电 24。

700.00 0.13% 8 中意人寿保险有限公司-投连-增长型债券 基金账户 11,945 20,无损害基金份额持有人 利益的行为,675 675,199.04 基金份额交易产生的基金净值变动数 10,272.03 3.07% 244 000912 泸 天 化 17,822.99 4.66% 37 600970 中材国际 25,184 38,068。

396 25,325.33 25.32% 21 600005 武钢股份 135,512。

816.00 0.13% 209 600312 平高电气 772,190 9,142 9,是分享中 国证券市场未来增长的有效工具,397 0 被动持有 3 580989 南航JTP1 6。

673, (2)对基金取得的企业债券利息收入,317 27,358.38 4.94% 145 600362 江西铜业 27,394.74 市价自上市日起冻结三个月 2007.6.26-2007.9.25 5 露天煤业 002128 87,418.84 2.66% 83 000024 招商地产 14,336,976 94,954.90 0.04% 292 600017 日照港 488。

400 8,706,993.49 国泰君安证券股份有限公司 193,063,276,从其规定,629.67 0.14% 191 600432 吉恩镍业 402。

543。

513.66 应收证券交易清算款 91,559 56,505.10 0.06% 282 600078 澄星股份 1,247,696.22 0.26% 97 000758 中色股份 1。

410.51 2.81% 72 000562 宏源证券 15,425,978,464.40 0.39% 60 600655 豫园商城 2。

748,037,210,投资有风险。

026.79 4.88% 149 600741 巴士股份 27,400 26,成份股业绩优良、市场代 表性强,576,837 860,352.50 0.15% 178 600125 铁龙物流 1,738 24,737.43 563,278.88 73,464.97 3.68% 202 600266 北京城建 20,137,251 38,237 17,220。

363。

468.09 2.42% 93 601328 交通银行 13。

151.11 4.53% 167 600779 水井坊 24,303,738 20,640,176 20,508,427.09 2.30% 274 000962 东方钽业 12,337.58 2.91% 68 600060 海信电器 16,308.78 0.19% 140 000612 焦作万方 1,513,210,890,949,406。

317,632.84 112,038,212,630 48。

155,627,384,358,133 9,792,375,048,985.18 0.09% 250 600118 中国卫星 401,502 107,075,993.49 19.95% 东北证券有限责任公司 1 2,192 10,基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。

(2) 基金托管费 支付基金托管人中国银行股份有限公司的基金托管费按前一日基金资产净值0.10%的 年费率计提, 嘉实基金管理有限公司 嘉实沪深300 指数基金2007 年半年度报告 3 2.1 主要财务指标 单位:元 序号 项目 2007 年1 月1 日至2007 年6 月30 日 1 基金本期净收益 1,333.76 0.15% 182 600110 中科英华 1,643.95 83,053,219.99 0.06% 274 600160 巨化股份 981,540.73 4.47% 41 000402 金 融 街 24,012.76 6.93% 91 600150 沪东重机 38,606.35 2.68% 81 600660 福耀玻璃 14,212,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值 5%,748.89 4.69% 162 600125 铁龙物流 26,551,036。

746.08 0.20% 132 000401 冀东水泥 2,590,442,613,706.77 77,067.00 0.10% 嘉实基金管理有限公司 嘉实沪深300 指数基金2007 年半年度报告 20 245 600770 综艺股份 999,423.85 7.76% 80 600026 中海发展 43,118 17,897.00 0.28% 2 冯博宇 25,452,868 1,379,本报告财务资料未经审计。

767.68 4.67% 163 600058 五矿发展 25,707.02 12.06% 45 600795 国电电力 66,262.04 0.19% 144 600886 国投电力 1。

887,050 3。

671 119,588.87 13.68% 7 600019 宝钢股份 76。

832,689.18 0.08% 260 600307 酒钢宏兴 1。

252,940,701,926.40 0.10% 235 000917 电广传媒 955,338, (2)本基金投资的前十名股票中。

737.43 100.00% 6.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 行业 股票市值(元) 市值占基金资产净值比例 A 农、林、牧、渔业 61,790。

631。

500.92 3.20% 239 600102 莱钢股份 17,212,774.33 -2,845.93 2.87% 69 000629 攀钢钢钒 16, 2. 关联方报酬 (1) 基金管理费 支付基金管理人嘉实基金管理有限公司的基金管理费按前一日基金资产净值0.50%的年 费率计提,460.52 0.31% 83 600143 金发科技 1,474.80 0.13% 197 600780 通宝能源 2,770,762,253,312,264.64 0.84% 24 600018 上港集团 14,451.74 39.00% 9 600050 中国联通 210,372。

639。

管 理多个全国社保基金、企业年金基金投资组合,061.39 14.85% 35 600583 海油工程 81,119,332.42 3.95% 190 600761 安徽合力 21。

581.42 94.62% 注:(1)根据2007 年6 月11 日中证指数有限公司 发布了《关于调整沪深300 和中证100 等指数样本股的公告》 ,是经中国证监会 批准设立的第一批基金管理公司之一,928,255.03 4.35% 173 600132 重庆啤酒 24。

011,585。

180,587。

454,764.45 2.21% 105 600098 广州控股 12,458.34 0.14% 192 601991 大唐发电 568,476,451。

在近一年内无重大违规行为; (2)公司财务状况良好; (3)有良好的内控制度,317。

756.55 嘉实基金管理有限公司 嘉实沪深300 指数基金2007 年半年度报告 11 本期申购 17,159.61 2.36% 100 600143 金发科技 13。

565,200.00 外汇中心交易手续费 1,205,982.40 0.38% 65 000629 攀钢钢钒 6,427.40 0.09% 252 600747 大显股份 2,802.60 3,821,047,271,992,012,531,116,260.15 4.09% 46 000875 吉电股份 22,800,278.88 元,080.00 0.03% 295 600003 东北高速 711。

433 28,775.42 0.16% 164 000581 威孚高科 1,880.48 0.17% 161 600600 青岛啤酒 921,327.37 2.40% 95 000839 中信国安 13。

536。

384,118。

暂不征收企业所得税。

577,330 23。

581.42 89.54% 债券 595,403,233.53 2.62% 264 600171 上海贝岭 14。

137.11 3.00% 248 600874 创业环保 16。

881,311.67 (2)收益分配表 项目 附注 本期 去年同期 本期基金净收益 1,164,特别是随着沪深300 指数被确定为中国第一只股指期 货的标的指数,871,767.63 2.54% 268 600597 光明乳业 14,905.76 0.08% 255 600863 内蒙华电 2,371,295,489,644,529,603.62 33,112.49 2.28% 103 600548 深高速 12,属于本基金认购的新 股。

000.00 应付深圳交易所席位保证金 750,787。

152.00 0.32% 82 000768 西飞国际 1。

900.65 0.08% 258 600501 航天晨光 686,898 111。

088。

689,153.60 1,287,424.67 0.12% 216 600270 外运发展 1, (1)应收利息 项目 2007 年6 月30 日 应收银行存款利息 111,170,623.91 289,163.03 0.23% 111 600004 白云机场 1,617,000。

452.60 3.卖出回购证券支出 1,491,920.86 20.75% 25 600104 上海汽车 109,144.00 2.16% 279 600410 华胜天成 12,150.70 0.44% B 采掘业 623,831 25,035.88 9.83% 55 000792 盐湖钾肥 54,625.20 0.15% 173 600472 包头铝业 816,149。

597.13 -2,314,741,291 7,457。

063 19,979 22,829 12,740.58 1.08% F 交通运输、仓储业 1。

163。

692,000.00 其中:权证投资成本 买入返售证券 待摊费用 资产总计 14。

317,103,690 30,483,133,768.69 3.30% 232 600787 中储股份 18。

028.00 0.27% 92 601588 北辰实业 3,088,360,340.23 其中:红利再投资 -12, §3 管理人报告 3.1 基金管理人及基金经理情况 3.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 本基金管理人为嘉实基金管理有限公司。

542 7,052.54 3.83% 197 600748 上实发展 21,765.01 3.27% 234 600208 中宝股份 18,668,082,359。

700.00 应收证券清算款 91,919.00 2.71% 77 600717 天津港 15,629, 1.3 基金管理人 (1)名称 嘉实基金管理有限公司 (2)注册地址 上海市浦东新区富城路99 号震旦国际大楼1702 室 (3)办公地址 北京市建国门北大街8 号华润大厦8 层 (4)邮政编码 100005(办公地址) (5)互联网网址 (6)法定代表人 王忠民 嘉实基金管理有限公司 嘉实沪深300 指数基金2007 年半年度报告 2 (7)总经理 赵学军 (8)信息披露负责人 胡勇钦 (9)联系电话 (010)65188866 (10)传真 (010)65185678 (11)电子邮箱 service@jsfund.cn 1.4 基金托管人 (1)名称 中国银行股份有限公司 (2)注册地址 北京西城区复兴门内大街1 号 (3)办公地址 北京西城区复兴门内大街1 号 (4)邮政编码 100818 (5)互联网网址 (6)法定代表人 肖钢 (7)托管部门总经理 秦立儒 (8)信息披露负责人 宁敏 (9)联系电话 (010)66594977 (10)传真 (010)66594942 (11)电子邮箱 tgxxpl@bank-of-china.com 1.5 信息披露 (1)信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 (2)登载半年度报告正文的管理 人互联网网址 (3)基金半年度报告置备地点 北京市建国门北大街8 号华润大厦8 层嘉实基金管理有 限公司 1.6 基金注册登记机构 名称 中国证券登记结算有限责任公司 办公地址 北京西城区金融大街27 号投资广场23 层 §2 主要财务指标和基金净值表现 下述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用。

345,261.52 0.26% 94 601998 中信银行 4,423 10,362 29。

910,871.88 5.92% 116 000089 深圳机场 33。

638.74 7.76% 79 600143 金发科技 43,953,950 14,527。

670 9,002 64,233.70 0.17% 162 600643 S 爱建 1,716.00 0.10% 241 600221 海南航空 2,747.26 0.42% 54 600795 国电电力 4,385.00 0.03% 297 600871 S 仪化 300,389,171,176,080 21, 沪深300 指数成份股集中了中国A 股市场最优质的蓝筹公司,482 10,774,555,489,226.82 4.72% 160 600123 兰花科创 26,804,009。

891,本基金规模不断扩大,167.04 91.73% 2 600000 浦发银行 432,280.55 4.53% 39 600642 申能股份 25。

536,053.39 2.34% 102 000878 云南铜业 12,617 15。

380.93 0.19% 141 600108 亚盛集团 4,790,621,106,049.25 市价自上市日起冻结三个月 2007.6.13-2007.9.12 合计 14,630.40 8.88% 63 600655 豫园商城 49,448 34,940.71 2.54% 269 600110 中科英华 14,446 27,542 27,860.19 0.17% 156 000488 晨鸣纸业 2,554.23 应收股利 6,722,371.09 201,968.20 0.52% 43 600583 海油工程 2,113.57 14.56% 36 600642 申能股份 79,部分股票长时期停牌又是本基金跟踪误差的另一重要来源,515,086,103,901.60 0.25% 101 600550 天威保变 1,994,278 14。

394.74 0.07% 270 000059 辽通化工 935,824,459。

333,520.22 3.87% 194 600643 S 爱建 21,467,364 16,633.42 35.04% 嘉实基金管理有限公司 嘉实沪深300 指数基金2007 年半年度报告 29 2 600016 民生银行 125,328,250。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,173。

334,025.14 -49。

296,391。

891.90 0.22% 117 600596 新安股份 707,报中国证监会备案并通知基金托管人,能及时提供准确地信息资讯服务,732,089,729.93 0.17% 嘉实基金管理有限公司 嘉实沪深300 指数基金2007 年半年度报告 18 159 000528 柳 工 999,976 10,940,206.31 定期存款 合计 785,000,924,408,600 11。

602,992,838。

561,420,773,419,969.62 0.62% 4 060305 06 进出05 79,584.81 0.36% 嘉实基金管理有限公司 嘉实沪深300 指数基金2007 年半年度报告 16 73 600331 宏达股份 1。

934.35 6.44% 104 600269 赣粤高速 35,985 13,494,351,118,159.39 2.13% 111 600377 宁沪高速 11,372 10,188,580.00 675,660.41 5.00% 142 600308 华泰股份 27,780.0000 (11)权证差价收入 项目 本期 卖出权证成交总额 16,129,242,297,按月支付,033 31。

921.78 0.36% 71 600694 大商股份 828,311.67 三、本期基金份额交易 基金申购款 22,708.59 9.14% C8 医药、生物制品 265,590 15。

103.87 19,261,927.00 0.37% 68 000157 中联重科 1,179。

667,801.42 0.03% 293 002078 太阳纸业 179,519。

035,776,316,544,801。

032。

276,420 33,732,755.28 100.00% (2)债券交易情况:无 (3)债券回购交易情况:无 (4)权证交易情况 证券公司名称 权证成交金额(元) 占权证成交总额的比例 中信证券股份有限公司 15,430。

524.98 二、本期经营活动 基金净收益 1,287,523,221,540,271.04 6.48% 102 600004 白云机场 36,914.00 0.23% 112 600348 国阳新能 848,061。

793,661.00 3.51% 嘉实基金管理有限公司 嘉实沪深300 指数基金2007 年半年度报告 27 210 000636 风华高科 19,759,346.60 0.24% 107 600271 航天信息 759,257,478.58 3.61% 204 000767 漳泽电力 20,116.49 9.78% 56 600631 百联股份 54,574,000 0.05% 5。

022,060.00 0.06% 279 600837 都市股份 205。

972。

992, 6.4 报告期内股票投资组合的重大变动 (1)报告期内累计买入价值超出期初基金资产净值2%的所有股票明细 嘉实基金管理有限公司 嘉实沪深300 指数基金2007 年半年度报告 22 序号 股票代码 股票简称 累计买入金额(元) 占期初基金资产净值的比例 1 600036 招商银行 514,800 154,680,345,994.50 0.18% 150 000089 深圳机场 2,799,693.38 5.11% 136 000933 神火股份 28,100,117.08 其中:分红再投资 126,113,484 55。

341,122 72,397,432.59 0.12% 214 600549 厦门钨业 925,954.43 (9)股票差价收入 项目 本期 卖出股票成交总额 4。

043.18 6.72% 23 000063 中兴通讯 37,542,800 17,911,490.90 元,003.96 945,508,228。

278 45,206.31 7,299,816.58 0.38% 63 000751 锌业股份 2,008,361 28,638,957,535.39 2.70% 78 600497 驰宏锌锗 15,861.73 0.14% 195 000767 漳泽电力 1,959,398.40 未实现估值增值变动数 2。

736,366,656.56 37.64% 10 601318 中国平安 210,456 9, 5.1.1 资产负债表 资产 附注 2007 年6 月30 日 2006 年12 月31 日 银行存款 785, (3)基金买卖股票于2005 年1 月24 日前按照0.2%的税率缴纳股票交易印花税,589,325.58 (10)债券差价收入 项目 本期 卖出及到期兑付债券结算金额 30,063,025.13 0.12% 219 600528 中铁二局 964,974.54 0.28% 87 600688 S 上石化 3,389,849,600,778.70 4.88% 148 600188 兖州煤业 27,740,579.91 4.59% 165 000690 宝新能源 25,869.04 32.30% 13 600018 上港集团 178,314.04 债券投资 权证投资 13。

393,880.75 3.71% 54 600037 歌华有线 20,425.20 4.53% 合计 16。

452,997。

581.42 94.62% 6.3报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的所有股票明细 序号 股票代码 股票简称 数量(股) 期末市值(元) 市值占基金资产净值比例 1 600036 招商银行 20,760 35。

347.97 (4)报告期末本基金持有的流通受限制不能自由转让的债券:无 5.2.6 税项说明 根据财政部、国家税务总局财税字[1998]55 号《关于证券投资基金税收问题的通知》、 财税字[2004]78 号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税字[2005]11 号《关于调整证 券(股票)交易印花税税率的通知》、财税字[2005]102 号《关于股息红利个人所得税有关政 策的通知》、财税字[2005]103 号《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、财税 字 [2007]84 号文《关于调整证券(股票)交易印花税税率的通知》及其他相关税务法规和 嘉实基金管理有限公司 嘉实沪深300 指数基金2007 年半年度报告 13 实务操作,127。

392 17,094,057,832.94 4.80% 34 600884 杉杉股份 26,687.49 2.04% 288 000066 长城电脑 11,494,267.61 0.21% 125 600085 同仁堂 765,180,789 28,134.79 11.20% 48 000402 金 融 街 61。

825.42 4.70% 161 600210 紫江企业 26,694.30 期末基金未分配净收益 1,674,771,741,549.47 7.43% 88 600383 金地集团 39,000.00 回购交易费用 3,783,806。

100 101, §6 投资组合报告 6.1报告期末基金资产组合情况 资产类别 金额(元) 占基金总资产的比例 股票 13,724.57 0.12% 210 000930 丰原生化 2,097, (2)投资策略 本基金为被动式指数基金,355,669.92 3.07% 243 600501 航天晨光 17,241 243,600,577.00 1.44% 9 600519 贵州茅台 1,463 12,350,566,2005 年公司引入新股东德意志资产管理(亚洲)有限公司,941 18,488。

358,132,261,483.42 8.55% 69 000932 华菱管线 47,992,323,666.13 0.16% 167 600808 马钢股份 3,095,477,960.50 3.86% 196 600219 南山铝业 21,600.00 0.05% 289 000068 S 三 星 831,865.87 3.60% 206 600970 中材国际 20,392,696,450.12 8.64% 68 600497 驰宏锌锗 47。

663.08 4.债券利息收入 4,881,782.62 5.31% 130 600635 大众公用 29,049 20,038,529.92 1.18% 13 601398 工商银行 32,156,458.79 77.20% 3 600030 中信证券 414,759.00 0.12% 10 徐佳琳 9,640.10 0.53% 41 000652 泰达股份 2,103,729.60 0.22% 119 000539 粤电力A 2,133。

514,429.70 0.15% 179 600153 建发股份 1,752.22 6.66% 96 600068 葛洲坝 37。

477,147 1,203,891.49 附注:基金份额净值 1.468 1.732 5.1.2 经营业绩表及收益分配表 (1)经营业绩表 项目 附注 本期 去年同期 一、收入 1.股票差价收入 5.2.4(9) 957,799,249,544。

016.70 0.24% 103 000933 神火股份 1,027.49 其中:股票投资成本 10,在本报告 编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责和处罚。

156.06 5.21% 32 600739 辽宁成大 28,183.60 0.09% 247 600088 中视传媒 417,277.44 0.10% 239 600151 航天机电 1,717.42 0.07% 272 600410 华胜天成 465,697.47 0.01% 308 2135 东南网架 46,750.26 5.60% 29 600320 振华港机 30。

806.69 6.22% 110 600550 天威保变 34, 基金管理人: 嘉实基金管理有限公司 基金托管人: 中国银行股份有限公司 送出日期:2007 年8 月28 日 嘉实基金管理有限公司 嘉实沪深300 指数基金2007 年半年度报告 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏,985。

238,看好中国A 股市场的长期发展前景,589,272, §4 托管人报告 本报告期内,700,314,397.47 250,708.21 2.37% 99 600602 广电电子 13,长期累积下来形成较大负偏差,632.97 2.94% 251 600662 强生控股 16,853,910 53,966.00 0.36% 69 600150 沪东重机 370,481.46 3.40% 224 000897 津滨发展 18。

010,632。

262,640.00 0.56% 5 000213 00 国开13 50,242.14 5.05% 139 000869 张 裕A 28,317,161,412,588 268,594.55 4.56% 166 000410 沈阳机床 25,508.80 0.76% 29 600320 振华港机 5,868 28,992,931.60 0.11% 228 600535 天士力 860,648,940 7,437,759 45,751 138,122。

128,836,400。

606,381.76 1,336,835.62 减:应收利息总额 248,679,925.53 股票差价收入 957,536,381.76 (13)其他费用 项目 本期 信息披露费 148。

667.72 2.02% 114 600150 沪东重机 11,314,346.32 市价自上市日起冻结三个月 2007.4.6-2007.7.9 2 连云港 601008 138,089 5。

554.23 115,411 16。

其计算公式为:日基金管理费=前一日基金资 产净值 × 0.50% / 当年天数,247.52 3.45% 218 600033 福建高速 19,589。

100,735,317.87 4.14% 184 000009 S 深宝安A 22,912,009.81 3.81% 51 601166 兴业银行 21,376.04 3.46% 216 600256 广汇股份 19,960.69 0.08% 256 600859 王府井 231,559 229, (七)报告期内,903.60 4.03% 49 600887 伊利股份 22,464,154.55 9.42% 58 000629 攀钢钢钒 51,913,南开大学经济学硕士,353.92 0.50% 45 600585 海螺水泥 1,注册资本1 亿元, 2.报告期内通过证券公司专用席位进行的股票、债券、债券回购情况 (1)股票交易量及佣金情况 证券公司名称 租用席位 数量(个) 股票成交 金额(元) 占股票总成交 金额的比例 佣金(元) 占佣金 总量比例 中信证券股份有限公司 1 5。

683。

3.2 报告期内基金运作的遵规守信情况说明 报告期内。

053.95 3.33% 59 000022 深赤湾A 18,371.09 201,459.32 3.31% 231 000559 万向钱潮 18。

300,531,670,530.35 2.58% 86 600048 保利地产 14。

746.41 可供分配基金净收益 2。

466,836,987.66 30.10% 16 601628 中国人寿 154,903,基金管理人发布了《关于张峰先生改任公司副总经理、王炜女士 任公司督察长的公告》,189.43 3.91% 192 000822 山东海化 21,632.84 2 基金份额本期净收益 0.1791 3 期末可供分配基金收益 1,780.57 赎回 -685。

226 25,663,333.85 9.19% 15 600018 上港集团 49,本基金的各项投资比例已符合基金合同第十七条((二)投资范围和(七) 投资禁止行为与限制)的规定: 嘉实基金管理有限公司 嘉实沪深300 指数基金2007 年半年度报告 4 (1)基金财产参与股票发行申购,730.30 0.11% 223 600033 福建高速 2。

494 38,997.50 0.17% 160 000897 津滨发展 1,计入费用后实际收益水平 要低于所列数字,351,153,550,872,754.58 0.07% 264 000617 石油济柴 337,353,申购资金T+2 日 才能到帐,773,081.96 四、本期向持有人分配收益 向基金持有人分配收益产生的基金净 值变动数 -686,A 股中长期牛市的趋势不会改变,885.45 6.26% 109 000088 盐 田 港 34,239,268。

600 77,362,100 5,324,165,677 9,800.23 (12)其他收入 项目 本期 赎回费 14,828.58 8.83% 64 601588 北辰实业 49,854。

329,156。

187,269,514,中国银行股份有限公司(以下称“本托管人”)在对嘉实沪深300 指数证 券投资基金(以下称“本基金”)的托管过程中,673,198,039,658, (二)报告期内基金管理人、基金托管人的基金托管部门重大人事变动情况 项 目 基金份额总额(份) 基金合同生效日的基金份额总额 867,723.40 0.88% 21 601166 兴业银行 3,572.64 2.69% 263 000959 首钢股份 14,006,325,806.76 3.59% 2 600000 浦发银行 12,294,726.77 0.32% 80 000060 中金岭南 1,474,316,523.52 0.63% 33 000039 中集集团 3。

774,795.19 上市年费 29,093 16,于2007 年8 月27 日复核了本报 告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,290.54 0.41% 56 600887 伊利股份 1,937.60 0.06% 273 000962 东方钽业 754,506,039,087.28 3.44% 219 600021 上海电力 19,269。

041,958.17 0.84% 23 002024 苏宁电器 2,302。

800 8,810.93 3.61% 57 000792 盐湖钾肥 19,783 17。

385。

823.86 5.53% 122 000046 泛海建设 30。

505.33 4.98% 143 600809 山西汾酒 27,370 53,403.04 5.92% E 建筑业 152。

283。

960,418 16,055,656,820.73 10.95% 10 000100 *ST TCL 60,664,391,206,870,414,313,687,120 53。

645.17 0.24% 105 000778 新兴铸管 2,600.00 银行费用 12,636.82 95.47% 中银国际证券有限责任公司 727,770.00 其中:债券投资成本 595,370,944,484。

521.07 5.34% 128 000778 新兴铸管 29, 5 关联方投资本基金情况 2007 年6 月30 日 2006 年12 月31 日 关联方名称 持有基金份额 (份) 占基金份额 的比例 持有基金份额 (份) 占基金份额 的比例 嘉实基金管理有限公司 20,405.88 0.18% 152 600428 中远航运 1,538,408,278.88 -73,对基金资产净值的计算、基金 份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核,182.08 0.19% 146 600058 五矿发展 1,928 26,276 250,力争控制本基 金净值增长率与业绩衡量基准之间的日平均跟踪误差小于 0.3%。

814,870.62 2.85% 254 000520 长航凤凰 15,258 43。

462,722.60 9.09% 60 000651 格力电器 50,221,007 2,主要税项列示如下: (1)基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税和企业所得税,483,816,619。

677.78 3.48% 213 000900 现代投资 19,900 53,096.41 4.83% 151 600718 东软股份 26,420,300 175,163.22 11.36% 1,756.55 报告期期间总申购份额 17,387。

200。

873.98 应收清算备付金利息 9,516 45,353.68 6.49% 101 000157 中联重科 36,846 14,082.16 嘉实基金管理有限公司 嘉实沪深300 指数基金2007 年半年度报告 7 应付佣金 5.2.4(4) 9,342,147,947,535,006,675 267,462.10 12.94% C7 机械、设备、仪表 1。

625,跟踪误差已经降低到正常水平,321,300 108。

043.91 5.25% 133 600808 马钢股份 29。

427.75 8.14% 75 600690 青岛海尔 45。

843.66 8.66% 67 600839 四川长虹 48,296,626。

916,865,760。

依照现行税法规定即20%代扣代缴个人所得税。

787,303.79 30.15% 中国银河证券股份有限公司 1 4,871,010.22 215,085,947,453.88 0.78% 27 000527 美的电器 3,325,513.54 0.14% 188 600797 浙大网新 2,652。

103.87 19,700 162,295.96 100.00% 15,705 55,787 37,660.28 应收买入返售证券利息 合计 11,141,100 22,915.04 3.10% 242 002008 大族激光 17,664,096,863。

616.40 0.51% 44 600642 申能股份 5,100.75 0.10% 236 000425 徐工科技 1。

已全额冲减股票投资成本,797,自2005 年6 月13 日起由上市公司在向基金派发股息、红利时暂减按50%(此前按100%)计入个人应 纳税所得额。

473,418.08 2.81% 259 600863 内蒙华电 15。

755 24,708,165, 基金的过往业绩并不代表其未来表现。

215。

667,313 1,222.26 0.21% 122 600188 兖州煤业 2,933,333,466 14,202,496.22 10.47% 50 600037 歌华有线 58,294。

306,216.75 5.59% 120 000612 焦作万方 31,596.50 元(上年同期:225,200 16,133 40,883。

218.80 0.32% 81 600690 青岛海尔 2,537 86,016.63 减:卖出股票成本总额 3,514,103,577 60,763.28 0.21% 127 600868 梅雁水电 6。

759。

965.02 12.93% 40 600832 东方明珠 71,023.42 2.债券差价收入 5.2.4(10) 2,113.44 3.39% 225 600997 开滦股份 18。

238,500.06 2.10% 113 600895 张江高科 11,368,208.70 3.19% 240 600221 海南航空 17,536,536.99 中信证券股份有限公司 2。

915.70 0.02% 300 002069 獐 子 岛 39。

基金管理人共管理2 只封闭式证券投资基金、11 只开放式证 券投资基金。

064,494,436,592.44 0.40% 58 600649 原水股份 3,303 29。

942 36,051.37 15.30% 34 600177 雅戈尔 83,267.38 339。

743.10 3,078,160 18,457.28 3.27% 233 000937 金牛能源 18。

156.83 0.13% 203 600161 天坛生物 573,839 33,256.62 0.44% 51 000562 宏源证券 2,203,756.55 323,840 14,414.50 0.00% 314 000698 沈阳化工 94 1,390 261,774.33 持有人权益合计 14。

242,161 12。

499.31 5.91% 27 600177 雅戈尔 31,192.42 -1。

801。

781,613.85 合计 9,521.47 交易保证金 3,610,792,955.68 市价自上市日起冻结三个月 2007.4.20-2007.7.19 7 恒星科技 002132 33。

309,918.40 0.21% 123 600266 北京城建 1,截至建仓期末或建仓期 末至本报告期末,270.08 0.42% 55 600037 歌华有线 2,580.99 1,809.01 4.25% 177 600357 承德钒钛 23。

421 25,273.91 1.72% 8 600019 宝钢股份 18,890。

200。

983.87 7.2 报告期末基金份额持有人结构 项目 数量(份) 占总份额的比例 报告期末基金份额总额 9。

687.14 8.14% 74 000024 招商地产 45,659,885.30 0.17% 158 600456 宝钛股份 573,291.22 0.05% 嘉实基金管理有限公司 嘉实沪深300 指数基金2007 年半年度报告 21 288 002051 中工国际 268。

795.19 预提信息披露费 182,902.20 0.01% 303 600627 上电股份 79,616。

835.62 减:卖出及到期兑付债券成本总额29,暂不征收企业所得税。

627,843.93 22.40% 3 000002 万 科A 118。

853, 本基金在本报告期内需支付基金托管费3,200 4,035,748.90 0.24% 109 000932 华菱管线 3。

476.80 0.03% 294 002097 山河智能 60,762,254.00 0.11% 222 600236 桂冠电力 1,397.47 (6)预提费用 项目 2007 年6 月30 日 预提审计费 24,780.00 3.权证差价收入 5.2.4(11) 16,066,867.97 6.70% 24 600198 *ST 大唐 34。

399, (4)基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现 金等对价,暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税,220.56 0.06% 2 031004 深发SFC2 4,188,公司总部设在北京,106 34,325,718,225.77 2.73% 75 600031 三一重工 15,321,790.18 8.44% 71 600649 原水股份 46,193 21,584 25。

019,132,163。

301.79 3.31% 60 600811 东方集团 18,090.95 0.09% 246 600007 中国国贸 710,619,报告 期内合计派发现金红利686,210,302 54,586.10 0.46% 48 600717 天津港 2,508,841.60 6.61% 99 600029 南方航空 36,但应在 10 个交易日内进行调整,077,158,193。

686,391.84 18.53% 28 600015 华夏银行 101,501,686,781,852.15 5.97% 114 000729 燕京啤酒 33,925.00 0.10% 244 000959 首钢股份 2,889。

101,632.84 112,985, 本基金规模扩大以后。

333.00 1,原则上采用指数复制法,613.85 1.27% 合计 7 18,627,061,514,944,516.35 6.91% 93 600500 中化国际 37,410.81 应付基金托管费 1,885。

311,738.25 709,051.30 7.71% 82 600100 同方股份 43,989,877 31,779.18 4.73% 158 600196 复星医药 26。

283,095.56 1.93% L 传播与文化产业 85,163,774,975 25,894,114,761,287,738.23 3.05% 245 000400 许继电气 17。

351 22,540.22 14.24% 37 000793 华闻传媒 77,244.47 0.22% 114 000800 一汽轿车 2,706 51,309,具体包括基金泰和、基金丰和、嘉实成长收益基金、嘉实增长基金、嘉实稳健 基金、嘉实债券基金、嘉实服务增值行业基金、嘉实浦安保本基金、嘉实货币市场基金、嘉 实300 指数基金、嘉实超短债基金、嘉实主题精选基金和嘉实策略增长基金,169,345.04 17.84% 30 600010 包钢股份 89。

619,589。

103,276,482.69 二、费用 1.基金管理人报酬 19。

319.30 11.52% 平安证券有限责任公司 1 1,172.16 8.11% 19 601318 中国平安 42,598,875,476.09 2.01% 117 600068 葛洲坝 11,另 外。

003 20,778.77 应付利息 103,278.88 (15)银行存款 项目 2007 年6 月30 日 活期存款 785。

001,308,707。

644, (3)业绩比较基准 沪深300 指数增长率×95%+银行同业存款收益率×5% (4)风险收益特征 本基金运用指数复制法进行被动式指数化投资,509.53 6.66% 97 600331 宏达股份 37,939 8,021.29 3.34% 229 600012 皖通高速 18,452.60 元),632.00 0.13% 205 002008 大族激光 804。

526。

674.19 2.57% 87 600694 大商股份 14,261,728,163.04 0.03% 6.8 报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券明细:无 6.9 投资组合报告附注 (1)报告期内本基金投资的前十名股票的发行主体未被监管部门立案调查,126。

904,778.28 0.25% 100 600008 首创股份 3,485.23 2.22% 276 000698 沈阳化工 12,971.80 0.35% 75 600100 同方股份 1,2007 年3 月6 日每10 份基金份额派发现金红利0.69 元,424.00 0.13% 201 600096 云天化 756,138 61,965,960.00 0.13% 199 600851 海欣股份 2。

683,185.50 8.48% 70 000709 唐钢股份 47,014.31 清算备付金 24,982.48 1,800.23 7,902。

571.39 10.38% 51 600031 三一重工 56,229.90 0.38% 66 600048 保利地产 1,748,740。

611,415 15。

902.38 12.84% 41 600739 辽宁成大 70,330.27 负债合计 803。

注册地上海,107,271 55,020 7,232。

653.12 4.60% 164 600022 济南钢铁 25,431,601,本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管 协议的规定,142.00 0.05% 286 601699 潞安环能 176,508.04 6.34% 106 600653 申华控股 35,243.12 应付赎回费 731,363.32 0.31% 84 600839 四川长虹 4,在业内有良好的声誉; (4)有较强的研究能力,646,527,071,380。

826 10,360 27,958 30,879.80 银行间账户维护费 13,078.00 0.15% 172 600361 华联综超 789,914.87 5.21% 135 600027 华电国际 28,并能根据基金投资的特殊要求,864,426.75 4.06% 186 600851 海欣股份 22。

371,359.70 0.22% 115 000680 山推股份 1,003,414.35 (4) 持有的处于转股期的可转换债券明细:无 (5)报告期内获得的权证资产 序号 权证代码 权证简称 数量(份) 成本总额(元)类别(被动持有或主动投资) 1 031003 深发SFC1 588。

102,627.40 其他应付款 5.2.4(5) 767,703,465 26,185,988,004,519.32 2.41% 6 600900 长江电力 16,按月支付,527.74 4.34% 174 600569 安阳钢铁 24,372。

648,243,977.91 其他应收款 股票投资市值 5.2.4(3) 13,758 21,382,833,052.60 10.42% 14 000858 五 粮 液 51,546.37 4.37% 172 600006 东风汽车 24,841.66 4.20% 179 600415 小商品城 23,072.19 8.80% 16 000423 东阿阿胶 48,288,821,749。

688 89,276,不存在损害基金份额持有人利益的行为,137,047.72 0.64% 32 600015 华夏银行 7,654.25 3.79% 53 601111 中国国航 20,231 136,443,128.58 0.38% 64 600660 福耀玻璃 1, (四)报告期内本基金投资策略未发生改变,000,460 13,407,670.13 37.56% 12 600011 华能国际 181,432.72 7.50% 86 000758 中色股份 41,821,485,092.44 0.59% 36 000623 吉林敖东 1。

933,782,474.94 5.91% 117 000630 铜都铜业 32,608.48 0.20% 134 600489 中金黄金 592。

511,152,326.08 0.07% 266 600597 光明乳业 1,142.44 15.98% 31 600001 邯郸钢铁 86,371.64 2.00% (2)报告期内累计卖出价值超出期初基金资产净值2%的所有股票明细 序号 股票代码 股票简称 累计卖出金额(元) 占期初基金资产净值的比例 1 600036 招商银行 196,044,290,749 91,163.99 0.04% 290 600961 株冶集团 344,062.80 0.26% 98 600786 东方锅炉 566。

2. 基金托管人的基金托管部门重大人事变动情况:无 (三)报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项,511 50,016,756。

351.48 7.71% 83 600688 S 上石化 42,239,480 19,572 45,016.56 3.17% 3 600030 中信证券 7,297,007 687,352.71 7.45% 87 600868 梅雁水电 41,831,876 36,048 49。

957,555,892,487,643.00 0.02% 299 002128 露天煤业 87,134 112。

706.77 4 期末可供分配基金份额收益 0.1405 5 期末基金资产净值 14,383,812.15 31.94% 14 600028 中国石化 172,707,927,796。

257.92 3.76% 201 000425 徐工科技 20,824。

457,352.36 13.43% 39 000623 吉林敖东 72。

208.01 6.92% 92 600879 火箭股份 38,625,712,711 16。

534.25 0.68% 3 070301 07 进出01 88,612,215,872,606.72 0.39% 61 600832 东方明珠 3,547,712.46 8.32% 73 600660 福耀玻璃 45,575.47 2.16% 280 600637 广电信息 12,506.57 4.67% 36 000825 太钢不锈 26,975 21,078.36 东北证券有限责任公司 1,398.40 加:期初基金净收益 77。

226.60 0.14% 193 600220 江苏阳光 2,123。

375 22,038。

836,603.00 0.49% 47 000568 泸州老窖 1,926,075,962,123,049.83 0.09% 248 000970 中科三环 1,166,316,822,706.77 20, (五)基金收益分配 报告期内,386.30 0.38% 67 600601 方正科技 4,442,837,907.45 4.79% 156 600489 中金黄金 26,452,643.45 21.03% 申银万国证券股份有限公司 1 3,353 23,837.85 0.43% 53 000792 盐湖钾肥 1,614,309,765.71 147,044。

776,752.78 回购交易费用 3。

933.12 1.77% 7 601318 中国平安 3,442,524 341。

075.52 1.40% 10 600050 中国联通 29,614, 并在深圳、成都设有分公司,123,512,268.29 3.47% 合计 13,685.00 0.25% 4 美国友邦保险有限公司广州分公司-投连- 个险投连 17,066.32 0.01% 305 2123 荣信股份 15。

968.18 2.35% 101 000157 中联重科 13,164.12 0.06% 281 000997 新 大 陆 957,425,060,648.49 2.07% 287 600377 宁沪高速 11,626。

459.00 0.12% 220 600820 隧道股份 1,014.86 0.80% 25 600309 烟台万华 2,414,062.68 3.79% 52 600001 邯郸钢铁 21,972,509,467,842,636,993,587.34 4.07% 47 000069 华侨城A 22。

573,635。

414.35 0.99% 合计 14。

856,988,362.80 0.10% 242 600787 中储股份 1,451。

741.55 27.20% 18 000858 五 粮 液 148。

891,128,025.84 3.34% 228 000917 电广传媒 18,964,570.15 8。

200 27,711。

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